Matemàtica financera en temps de crisi

Autores/as

  • Arturo Valdivia

Resumen

En aquest treball es presenten alguns dels processos i càlculs estocàstics importants per a la teoria quantitativa del risc creditici. Aquesta branca de la matemàtica financera té com a objecte d'estudi els contractes amb risc de fallida, és a dir, contractes en els quals existeix el risc de patir una pèrdua econòmica a causa de l'incompliment intencionat o no de les obligacions adquirides per alguna de les parts que signen el contracte. Aquest tipus de contractes és omnipresent en la crisi econòmica actual; per això, en aquests temps de crisi mundial, ens interessa discutir-los des de la matemàtica financera.

Publicado

2015-01-26

Cómo citar

Valdivia, A. (2015). Matemàtica financera en temps de crisi. Butlletí De La Societat Catalana De Matemàtiques, 29(2), 167–197. Recuperado a partir de https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/86990.001

Número

Sección

Artículos