Un apunt de matemàtica financera

Authors

Abstract

Cap als anys setanta del segle passat, el món de les finances experimentà una revolució amb la generalització i amb la comercialització dels productes financers derivats i, sobretot, amb la introducció del model de Black-Scholes per a fer-ne la valoració. L'objectiu d'aquest article és descriure aquest model d'una manera autocontinguda i tan elemental com sigui possible, seguint bàsicament Cox, Ross i Rubinstein [6]. Això requereix parlar prèviament del model de Samuelson per als actius subjacents, que utilitza el moviment brownià geomètric. Al final fem unes consideracions sobre la validesa d'aquests models i com s'utilitza avui en dia la fórmula de Black-Scholes a la pràctica diària.

Downloads

Published

2018-02-12

How to Cite

, . . (2018). Un apunt de matemàtica financera. Butlletí De La Societat Catalana De Matemàtiques, 32(2), 101–131. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/97988.003

Issue

Vol. 32 No. 2 (2017)

Section

Articles

License

The intellectual property of articles belongs to the respective authors.

On submitting articles for publication to the journal Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, authors accept the following terms:

  1. Authors assign to Societat Catalana de Matemàtiques (a subsidiary of Institut d’Estudis Catalans) the rights of reproduction, communication to the public and distribution of the articles submitted for publication to Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques.
  2. Authors answer to Societat Catalana de Matemàtiques for the authorship and originality of submitted articles.
  3. Authors are responsible for obtaining permission for the reproduction of all graphic material included in articles.
  4. Societat Catalana de Matemàtiques declines all liability for the possible infringement of intellectual property rights by authors.
  5. The contents published in the journal, unless otherwise stated in the text or in the graphic material, are subject to a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (by-nc-nd) 3.0 Spain licence, the complete text of which may be found at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.en. Consequently, the general public is authorised to reproduce, distribute and communicate the work, provided that its authorship and the body publishing it are acknowledged, and that no commercial use and no derivative works are made of it.
  6. The journal Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques is not responsible for the ideas and opinions expressed by the authors of the published articles.