Un apunt de matemàtica financera

Autors/ores

Resum

Cap als anys setanta del segle passat, el món de les finances experimentà una revolució amb la generalització i amb la comercialització dels productes financers derivats i, sobretot, amb la introducció del model de Black-Scholes per a fer-ne la valoració. L'objectiu d'aquest article és descriure aquest model d'una manera autocontinguda i tan elemental com sigui possible, seguint bàsicament Cox, Ross i Rubinstein [6]. Això requereix parlar prèviament del model de Samuelson per als actius subjacents, que utilitza el moviment brownià geomètric. Al final fem unes consideracions sobre la validesa d'aquests models i com s'utilitza avui en dia la fórmula de Black-Scholes a la pràctica diària.

Descàrregues

Publicat

2018-02-12

Com citar

, . . (2018). Un apunt de matemàtica financera. Butlletí De La Societat Catalana De Matemàtiques, 32(2), 101–131. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/BSCM/article/view/97988.003

Número

Secció

Articles