Convergence to the Brownian motion

Autors/ores

  • Marc Cano i Cànovas Universitat de Barcelona

Paraules clau:

Brownian motion, convergence, convergence in distribution, almost sure convergence

Resum

El moviment Brownià és un procés estocàstic que modelitza el moviment de partícules suspeses en un líquid o gas. En matemàtiques, pren un rol vital en el càlcul estocàstic. En aquest treball es demostren tres resultats diferents de convergència cap a aquest. El primer resultat que es demostra és el teorema de Donsker. El segon resultat consisteix en demostrar la convergència en distribució d’uns processos estudiats per Daniel Stroock. L’últim resultat és la demostració de la convergència quasi segura d’uns processos anomenats Processos de Transport Uniforme, els quals són prèviament presentats.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2024-01-26

Com citar

Cano i Cànovas, M. (2024). Convergence to the Brownian motion. Reports@SCM, 8(1), 51–52. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/reports/article/view/151065

Número

Secció

Extended Abstracts